Sru1 фьючерс что это

Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов

Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.

Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:

Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.

О контрактах

Информация о торгах

Текущие цены фьючерсных контрактов

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Источник

SBERBANK FUTURES SR1!

Подробнее на интерактивном графике

График фьючерсов SR1!

После обновления очередного исторического максимума, намечается хорошая междудневная консолидация вниз. Первая цель 340.

Сбер против Тинькофф. Статитстики немного всего с июня 2020 года. Экстремумы по максимуму 34 358 руб, наблюдался в начале торговле фьюча на TCS коридор 20671-31575. Вышел из коридора вниз в начале февраля 21 года. И шел вниз до июля 21, где вошел в зону проторговки, где нащупал потенциал для роста. Индикатор RSI показывает направление на Лонг. Рекомендации: Лонг.

Либо сразу вниз, либо через тест.

До нижней границы накопления, а там надо смотреть.

Отбой от уровня на формировании паттерна. Цель 30958, стоп на 30304.

Идёт формирование треугольника, вход в сторону пробития. Цели обозначены

Возможен шейкаут поэтому вход опасен, но можно забежать без стоп лимита, что придаёт ещё больше рискасамый оптимальный вход на пробное линии поддержки

Высокая вероятность падения СБЕРа (Сбербанк)

Рост с 26000 проходит очень сложно. Моментум роста замедляется + максимум не преодолен. Возможно будет еще один тест пробоя консолидации в районе 27733. Если закрепимся ниже 27200, то вероятнее пойдем к 26000, а может и ниже. Если будет пробой вверх, то вероятнее пойдем на новые цели: 30656 31901 33913 Свой план торговли обозначу на обзоре в понедельник утром.

След неделю в целом по Российскому рынку пока планирую работать в лонг. посмотрим правда как откроется вторник, но пока по всем фронтам позиции хорошие

планирую на завтра шорт.. но альтернативный план тоже изложен

Предполагаю такой сценарий на завтра, заходить, только на подтверждении уровней. пока не вижу куда ставить стоп так как находимся посередине

ЗАШЛИ ПОД УОВЕНЬ ПРОДАВЦА, ЗАХОД НА РЕТЕСТЕ

Недельный ТФ Прошлая неделя закрылась ниже позапрошлой + объем выше и имеется небольшой хвост продаж. Получается покупатели вложили много сил, но цену вверх не увели. Здесь сильные продажи, поэтому ожидаю дальнейшего снижения. Дневной ТФ От уровня прошел уже третий отскок, но даже локальный максимум не был обновлен. А.

Источник

Что такое фьючерсы на бирже

И как ими торговать

Если вы хотите попробовать себя в краткосрочных сделках и спекуляциях, вам стоит знать о фьючерсах.

Начнем издалека: представьте, что вы фермер и что через полгода вам понадобится зерно. И что стоимость этого зерна за полгода может вырасти в два раза, а может и упасть в два раза. Никто не знает, как получится.

Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него зерно через полгода, но по нынешней цене. Если за полгода зерно подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене. Если за полгода зерно подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене полугодовой давности, которая была выше. Вот такая договоренность — и есть фьючерсный контракт. В статье речь пойдет о такой же ситуации, но на бирже.

В целом фьючерсы — это отдельная и очень большая тема, которую невозможно охватить даже серией статей. Поэтому в этой статье я буду говорить только о фьючерсах фондовой секции Московской биржи, то есть о фьючерсах на акции и на индексы. Рассмотрю только основные стратегии торговли фьючерсами.

Аккуратнее: это не про долгосрочные инвестиции

Обычно в Тинькофф-журнале мы рассказываем о разумном инвестировании и долгосрочных инвестициях: как сделать правильный выбор, вложить деньги надолго, обогнать инфляцию и стать богаче на дистанции в несколько лет.

Эта статья о другой стороне фондовых рынков: о краткосрочных сделках, трейдинге и спекуляциях. Выпуск статьи не означает, что мы призываем читателей спекулировать на бирже и рисковать. Но читатели задают много вопросов о фьючерсах, поэтому считаем своим долгом подробно рассказать, что это и зачем. А пользоваться инструментом или нет — решать вам.

Что такое фьючерс

Фьючерсный контракт — это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка.

Например, сейчас одна акция «Лукойла» стоит около 5700 рублей. Фьючерс на акции «Лукойла» — это, например, договор между покупателем и продавцом о том, что покупатель купит акции «Лукойла» у продавца по цене 5700 рублей через 3 месяца. При этом не важно, какая цена будет у акций через 3 месяца: цена сделки между покупателем и продавцом все равно останется 5700 рублей. Если реальная цена акции через три месяца не останется прежней, одна из сторон в любом случае понесет убытки.

Большая часть фьючерсных сделок — это спекуляция. Вы прогнозируете, что цена акций «Лукойла» в ближайшее время вырастет, — вы покупаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла». Думаете, что цена вот-вот рухнет, — вы продаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла».

В продаже фьючерсов есть один нюанс. Фактически «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах — условные термины. Лучшая аналогия — это обыкновенное пари. Есть две стороны: одна считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет. В итоге первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его. Соответственно, чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать. Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен, — все просто рассчитывается в денежном эквиваленте.

Как инвестировать в акции и не прогореть

Почему фьючерс — это не инвестиции

Не стоит путать покупку фьючерса на акции с покупкой акций. Давайте разберем, в чем разница.

При покупке акций «Лукойла» вы:

При покупке фьючерсов на акции «Лукойла»:

Во-вторых, фьючерсы не имеют добавочного капитала, который есть у акций и который вы, как инвестор, можете ощущать в виде дивидендов или роста стоимости акций.

В чем польза фьючерсов

У вас может возникнуть резонный вопрос: зачем мучиться с какими-то непонятными фьючерсами, если можно так же спекулировать и самими акциями: думаешь, что акции «Лукойла» будут расти, — покупаешь сейчас и продаешь потом, когда вырастут. Но по сравнению со спекуляцией на акциях у фьючерсов есть свои преимущества.

Бесплатное кредитное плечо. Кредитное плечо позволяет совершать сделки на большую сумму, чем у вас реально есть на счете. Но в случае акций этот эффект достигается за счет того, что брокер реально предоставляет вам кредит под проценты — за это нужно платить. Во фьючерсах как такового кредитного плеча нет: на момент заключения сделки вы просто не должны платить всю стоимость актива — достаточно только гарантийного обеспечения, около 10% от сделки.

Нет ограничений по короткой продаже. Короткая продажа — возможность продать то, чего у вас нет. С акциями это работает так: вы берете «взаймы» у брокера определенные акции, чтобы продать их и получить прибыль. Брокеру вы потом должны будете вернуть эти же акции. Если вы одолжили у брокера акции, продали их, а потом они подешевели — вы в плюсе: чтобы вернуть брокеру акции, вы купите их по меньшей цене. За такое «одалживание» акций брокеры тоже берут процент.

С фьючерсами по-другому: они не существуют в материальном мире — это просто договоренности. Поэтому покупка или продажа фьючерса просто показывает вашу позицию, одалживать ценные бумаги ни у кого не нужно.

Сделки дешевле. При сделках с акциями действуют разные тарифы, но в большинстве случаев нужно платить депозитарию за хранение бумаг. В случае с фьючерсами на руку играет то, что это не ценные бумаги, которые нужно хранить в специальном хранилище, — за такую договоренность депозитарий не берет плату.

Фьючерсы на Московской бирже

Мы рассмотрели некоторые основные положения о фьючерсах — теперь можно перейти к конкретным примерам. Как я писал раньше, в этой статье мы будем рассматривать только фьючерсы фондовой секции Московской биржи. Вот что к ним относится:

Технически при покупке фьючерса на бирже покупатель с продавцом договариваются только о цене и дате. Все остальные детали контракта уже стандартизированы, и за соблюдение всех обязательств отвечает биржа. Но в реальной торговле фьючерсами не нужно договариваться даже о цене и сроке: цену определяет рынок, а дату — биржа. По факту вы просто либо соглашаетесь на предложенные условия, либо не соглашаетесь.

Механически сделка проходит точно так же, как и любая другая сделка с акциями. Вы выставляете заявку, указываете цену и количество. Если покупатель/продавец найдется — заявка срабатывает.

У каждого фьючерса есть несколько характеристик, рассмотрим их подробнее.

Тип контракта — это самая важная информация о фьючерсе. Он может быть поставочным или расчетным. Если вы покупали поставочный контракт, то при исполнении фьючерса вы обязаны купить непосредственно сам базовый актив. А при расчетном происходит только финансовый расчет вашей сделки.

Разберемся на примере. Представим, что вы купили 10 фьючерсов на акции «Лукойла» по 5500 рублей и к моменту исполнения контракта акции стоят 5000 рублей.

При поставочном контракте вы будете обязаны купить 10 акций «Лукойла» по 5500 рублей. Вы потратите 55 000 рублей, и в вашем портфеле появятся 10 акций общей стоимостью 50 000 рублей. Что делать с этими акциями дальше — решать вам. Можно продать и зафиксировать убыток 5000 рублей, а можно дождаться лучших времен, когда акции подорожают.

При расчетном контракте у вас не появится никаких акций — биржа просто рассчитает ваш убыток и спишет со счета 5000 рублей.

Как мы уже говорили, при торговле фьючерсами вы получаете бесплатное плечо, так как, чтобы купить 1 фьючерс на акции «Лукойла» за 5500 рублей, вам необходимо заплатить только обеспечение — обычно 10%, или 550 рублей за фьючерс. Это значит, что для всей вашей сделки — 10 фьючерсов — вам нужно всего лишь 5500 рублей на своем счете.

А теперь интересный нюанс: если при исполнении фьючерса расчетного типа у вас просто уйдет со счета 5000 рублей и останется 500 рублей, то при поставочном типе вам нужно будет купить 10 акций «Лукойла» общей стоимостью 55 000 рублей — и на этот раз вам придется заплатить полностью. Если у вас не будет этих средств, то может либо сработать кредитное плечо от брокера (на этот раз уже платное), либо вы и вовсе получите штрафные санкции.

При продаже фьючерса все аналогично, только с другой стороны: если к моменту исполнения расчетного фьючерса акции будут стоить 5000 рублей, вы будете в плюсе — «продадите» акции по 5500 и брокер просто начислит вам 5000 рублей прибыли за 10 фьючерсов. А если это будет поставочный фьючерс, вы должны будете продать покупателю 10 акций «Лукойла» по 5500 рублей. Если этих акций у вас не будет, биржа откроет короткую позицию — одолжит вам эти акции, чтобы вы могли исполнить контракт, а с вас возьмет проценты за такой кредит. Поэтому с поставочными кредитами нужно быть аккуратным.

Исполнение фьючерса — это дата, когда все открытые фьючерсные сделки закрываются и все контрагенты исполняют свои обязательства. В расчетных фьючерсах это дата, когда вы зафиксируете убыток или прибыль по счету, а в поставочных — дата, когда вы купите/продадите базовый актив.

Хронологически процесс исполнения разбит на две даты:

Например, если фьючерс исполняется в июне 2019 года, все будет выглядеть так: купить или продать фьючерс можно будет до 20 июня — это третий четверг месяца. А исполнится фьючерс на следующий день — 21 июня, в пятницу.

Всего на бирже 4 месяца исполнения фьючерсов. Это означает, что по акциям есть 4 разных фьючерса, длительность каждого из которых — 3 месяца.

Если нажать на один из фьючерсов, мы попадем в его карточку со сводной информацией. На практике нужно переходить сразу сюда.

В правой колонке — «Параметры инструмента» — указаны все детали: тип фьючерса; дата исполнения; необходимый уровень гарантийного обеспечения — сумма, которую вам нужно реально заплатить, чтобы купить один фьючерс; объем лота — количество акций в одном фьючерсе — и так далее.

Левая колонка отображает рыночные данные по выбранному фьючерсу: какой объем сделок, цена последней сделки и так далее.

Таблица сверху показывает все доступные фьючерсы по данному базовому активу и дает по ним краткую сводку. В целом тут понятны уже все поля, кроме расчетной цены — по этой цене клиринговый центр рассчитывает все сделки, начисляет вариационную маржу и т. п. Это отдельная сложная тема — можно почитать об этом на сайте Московской биржи, но на практике механика работы не особо влияет на действия трейдера.

Гораздо интереснее посмотреть на цену и объем сделок по фьючерсам. Как видно на иллюстрации, цена везде разная, как и спрос. При этом базовый актив везде одинаковый — вот с этим стоит разобраться отдельно.

Как цена фьючерса зависит от цены базового актива

Цены фьючерсов с разной датой исполнения на один и тот же базовый актив разные, но и это не все. Цена самого базового актива основную часть времени тоже отличается от цены фьючерса на этот базовый актив.

Источник

Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:

C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ.

Кодирование базового актива (поле «C»)

Группа контрактов	Код базового актива (поле «C»)	Код базового актива на срочном рынке	Название базового актива
Индексные контракты	MX	MIX	Индекс МосБиржи
	MM	MXI	Индекс МосБиржи (мини)
	RI	RTS	Индекс РТС
	RM	RTSM	Индекс РТС (мини)
	RS	RTSS	Индекс голубых фишек
	4B	ALSI	Индекс FTSE/JSE Top40
	VI	RVI	Волатильность российского рынка
Фондовые контракты	AF	AFLT	ПАО «Аэрофлот» (о.а.)
	AL	ALRS	АК «АЛРОСА» (ПАО) (о.а.)
	CH	CHMF	ПАО «Северсталь» (о.а.)
	FS	FEES	ПАО «ФСК ЕЭС» (о.а.)
	GZ	GAZR	ПАО «Газпром» (о.а.)
	GK	GMKN	ПАО ГМК «Норильский Никель» (о.а.)
	HY	HYDR	ПАО «РусГидро» (о.а.)
	LK	LKOH	ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (о.а.)
	MN	MGNT	ПАО «Магнит» (о.а.)
	ME	MOEX	ПАО Московская Биржа (о.а.)
	MT	MTSI	ПАО «МТС» (о.а.)
	NM	NLMK	ПАО «НЛМК» (о.а.)
	NK	NOTK	ПАО «НОВАТЭК» (о.а.)
	RN	ROSN	ПАО «НК «Роснефть» (о.а.)
	RT	RTKM	ПАО «Ростелеком» (о.а.)
	SP	SBPR	ПАО Сбербанк (п.а.)
	SR	SBRF	ПАО Сбербанк (о.а.)
	SG	SNGP	ПАО «Сургутнефтегаз» (п.а.)
	SN	SNGR	ПАО «Сургутнефтегаз» (о.а.)
	TT	TATN	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (о.а.)
	TN	TRNF	ПАО «Транснефть» (п.а.)
	TF	TRNS	0, 1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть»
	VB	VTBR	Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
	MG	MAGN	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (о.а.)
	PZ	PLZL	ПАО «Полюс» (о.а.)
	YN	YNDF	Яндекс Н.В. (о.а.)
	AK	AFKS	АФК Система (о.а.)
	IR	IRAO	ПАО «Интер РАО ЕЭС» (о.а.)
	PO	POLY	Полиметалл Интернэшнл (о.а.)
	PI	PIKK	ПИК СЗ (о.а.)
	TI	TCSI	ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
	FV	FIVE	ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
	ML	MAIL	ГДР Мэйл.ру Груп Лимитед
	OZ	OZON	АДР Озон Холдингс Пи Эл Си
	BW	GBMW	BMW AG (о.а.)
	BI	BIDU	АДР Байду Инк
	BA	BABA	АДР Алибаба Груп Холдинг Лимитед
	SF	SPYF	SPDR S&P 500 ETF Trust
	DM	GDAI	Daimler AG (о.а.)
	DB	GDBK	Deutsche Bank AG (о.а.)
	SM	GSIE	Siemens AG (о.а.)
	VM	GVW3	Volkswagen AG (п.а.)
Процентные контракты	OX	OF10	«десятилетние» облигации федерального займа
	OV	OF15	«пятнадцатилетние» облигации федерального займа
	O2	OFZ2	«двухлетние» облигации федерального займа
	O4	OFZ4	«четырехлетние» облигации федерального займа
	O6	OFZ6	«шестилетние» облигации федерального займа
	MP	MOPR	ставка MosPrime
	RR	RUON	ставка RUONIA
	MF	1MFR	ставка RUSFAR
	DF	1MDR	Ставка RUSFARUSD
Валютные контракты	AU	AUDU	курс австралийский доллар – доллар США
	CY	CY	курс китайский юань – российский рубль
	ED	ED	курс евро – доллар США
	Eu	Eu	курс евро – российский рубль
	GU	GBPU	курс фунт стерлингов – доллар США
	Si	Si	курс доллар США – российский рубль
	CA	UCAD	курс доллар США – канадский доллар
	CF	UCHF	курс доллар США – швейцарский франк
	JP	UJPY	курс доллар США – японская йена
	TR	UTRY	курс доллар США – турецкая лира
	IN	UINR	Курс доллара США к индийской рупии
	UU	UUAH	курс доллар США – украинская гривна
Товарные контракты	BR	BR	нефть BRENT
	CU	CU	медь
	GD	GOLD	золото
	PD	PLD	палладий
	PT	PLT	платина
	SV	SILV	серебро
	SA	SUGR	сахар-сырец
	SL	SLV	серебро (поставочное)
	AM	ALMN	алюминий
	CL	CL	нефть сорта Light Sweet Crude Oil
	Co	Co	медь категории A (Grade A)
	GO	GLD	золото (поставочный)
	Nl	Nl	никель с чистотой 99,80% (минимум)
	Zn	Zn	цинк
	NG	NG	природный газ
	WH	WH4	пшеница

Кодирование цены страйк для опционов (поле «P»)

Для опционов в поле «цена страйк» указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле «К»)

Символ в коротком коде	Базовый актив	Категория	Тип расчетов
A	Фьючерс	Американский	Уплата премии
B	Фьючерс	Американский	Маржируемый

Кодирование месяца исполнения (поле «M»)

Месяц	Код фьючерса
Январь	F
Февраль	G
Март	H
Апрель	J
Май	K
Июнь	M
Июль	N
Август	Q
Сентябрь	U
Октябрь	V
Ноябрь	X
Декабрь	Z

Месяц	Код опциона КОЛЛ	Код опциона ПУТ
Январь	A	M
Февраль	B	N
Март	C	O
Апрель	D	P
Май	E	Q
Июнь	F	R
Июль	G	S
Август	H	T
Сентябрь	I	U
Октябрь	J	V
Ноябрь	K	W
Декабрь	L	X

Кодирование года исполнения (поле «Y»)

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год,
1 – 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле «W»)

Код поля	Неделя
null	Месячный или квартальный опцион
A	Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца
B	Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца
С	Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца
C	Недельный опцион с экспирацией в 3-ий четверг месяца
D	Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца
E	Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка

Источник