обучение по операционным рискам

О требованиях к операционным рискам и капиталу: практический курс по реализации Положения № 716-П и Обзор Положения № 744-П

Анонс

1 октября 2020 г. вступило в силу Положение Банка России№716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», которое предлагает обеспечить прямую идентификацию каждого события операционного риска, принятого к учету в целях определения размера резервов банка. Исторически в большинстве банков РФ идентификация оперрисков была отделена от информационных систем для расчета связанных с ними потерь. Это не позволяет в процессе аудита продемонстрировать расчетную базу для расчета потерь и соотнесенных данных по проводкам.
Одним из требований Положения является подтверждение эффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям. Таким образом, Банк должен показать, как именно он управляет операционным риском – за счет управленческих действий снижает оценку риска и объем требуемого капитала.
Положение отражает основные рекомендации Базельского комитета и приближает практику оценки операционных рисков в России к международной практике. Это потребует от банков значительных усилий, направленных на приведение «в порядок» системы, ее прикладного аспекта, и на ее автоматизацию.
В развитие требований Положения Банком России разработано Указание 5341-У, которое вносит соответствующие изменения в систему управления рисками и капиталом, и проект Положения «О порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала…».

На семинаре Вы узнаете об основных требованиях Положения 716-П, Указания 5341-У, сможете получить разъяснения по ним, а также:
— узнаете особенности операционных рисков, их взаимосвязь с кредитным риском, как отличить друг от друга и что учитывать в базе.
— изучите 4 классификации операционных рисков, которые теперь обязательны, а также решите практическую задачу разнесения событий в базе;
— получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков; примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
— изучите много реальных примеров ключевых индикаторов риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием;
— научитесь количественной оценке операционных рисков, решите практические примеры, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL);
— решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
— изучите оценку капитала под оперриск, включая стандартизированный и продвинутый подходы (AMA), основные понятия AMA, связь капитала и событий операционного риска;
— разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры;
— ответите для себя на вопрос, какой порог материальности для базы данных потерь выбрать и нужно ли его устанавливать?
— узнаете главные выводы исследования ФРС США по оперрискам и ее основные рекомендации по построению системы ОР в банках.

Семинар рассчитан на руководителей, осуществляющих приведение системы управления операционным риском к новым требованиям Банка России или осуществляющие постановку в банке системы управления операционным риском с нуля, ведущих специалистов подразделений по управлению рисками; руководителей и сотрудники службы внутреннего контроля и внутреннего аудита, сотрудников подразделений, отвечающих за валидацию внутренних моделей оценки операционного риска.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

Содержание мероприятия

1. Обзор основных требований «Положения ЦБ РФ 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее материал рассматривается с учетом требований указанного положения).

Обзор Нового Положения Банка России № 744-П от 7 декабря 2020г. «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала».

2. Понятие операционного риска и связь с кредитным и рыночным риском

Практика: оценка частоты и материальности разных операционных рисков. Классификация реальных случаев потерь в базе.

3. Измерение операционного риска

Практика: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлениям бизнеса. Пример управленческих действий по итогам анализа.
4. Оценка капитала под операционный риск

Практика: Построение распределения потерь по операционному риску и стресс-тестирование.

5. Стресс-тестирование операционного риска

6. Построение системы управления операционным риском

7. Примеры из практики управления операционным риском

Источник

Управление операционными рисками

Экспресс-курс позволит за короткие сроки научиться выявлять операционные риски, определять причины их возникновения, а также оценивать уровень последствий от их реализации. В ходе обучения слушатели отработают алгоритмы и технологии работы с операционными рисками, направленные на предотвращение, минимизацию и контроль возможных рисковых событий.

Настоящий тренинг будет интересен руководителям компаний, менеджерам и специалистам, занимающимся вопросами внутреннего контроля, менеджерам по персоналу, а также выявлением, оценкой и управлением рисками в процессе операционной деятельности.

Цель семинара

Обеспечить участникам возможность понять и оценить объем своих знаний и опыта в области управления операционными рисками; научиться выявлять и систематизировать операционные риски; отработать методы оценки операционных рисков; узнать о методах минимизации и контроля за операционными рисками; отработать технологии снижения и предотвращения рисков в процессе операционной деятельности.

В программе семинара

Современные концепции интегрированной системы управления рисками.

Методы измерения и мониторинга операционных рисков в соответствии с лучшими практиками, адаптированными для российских условий.

Обеспечение непрерывности деятельности.

Управление организационными рисками, связанными с организационные свойствами банка (персонал, структура банка и реализуемые бизнес-процессы).

Организационные принципы разработки системы управления операционными рисками.

Результат посещения семинара

В результате участники:

Источник

Управление операционными рисками: процессы, технологии, практика

Информация об авторе

Имя
Роман Исаев

Должность

Контакты

Модели и решения

Автор книг:

Описание курса

Основной акцент на курсе сделан на технологической, процессной и методологической составляющей системы управления операционными рисками (СУОР). Будет детально продемонстрирована бизнес-архитектура (комплексная электронная модель) и СУОР организации в соответствии с современными подходами, ведущими практиками, рекомендациями российских и международных регулирующих органов.

Всем участникам предоставляется комплект электронных информационно-практических материалов, необходимых для построения СУОР, включая примеры справочников (классификаторов), шаблоны отчётов, методики, модели процессов и т. п.

Длительность 1 занятия 4 ак. часа. Формат проведения: групповой (открытый), корпоративный.

Курс предназначен для организаций всех отраслей и сфер деятельности.
Заявки следует высылать на адреса: mail@isaevroman.ru, mail@businessstudio.ru.

Программа

1. Компоненты системы управления операционными рисками (СУОР)

2. Базовые справочники (классификаторы)

3. Идентификация возможных рисков

4. Регистрация фактов (событий) рисков

5. Отчётность и контроль

Отчёты по идентификации возможных рисков:

Отчёты по фактам (событиям) рисков:

6. Современные ИТ-системы в области управления операционными рисками

Источник

7 лучших онлайн-курсов риск-менеджера: обучение бесплатно и платно. Рейтинг, сравнение, стоимость.

1 место. Курс «Управление рисками» — Skillbox

Кому подойдёт этот курс:

Чему вы научитесь:

Программа:

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.

9 тематических модулей, 30 онлайн-уроков.

Узнаете, что такое управление рисками и какую задачу решает риск-менеджмент. Разберёте примеры проектов, которых не существовало бы без риск-менеджмента. Узнаете, какими компетенциями необходимо обладать для управления рисками.

Познакомитесь с основными терминами управления рисками и научитесь их различать. Узнаете уровни применения риск-менеджмента в организации

Изучите основные методики снятия стресса в рисковых и кризисных ситуациях. Научитесь управлять временем и приоритетами

Узнаете, из чего состоит цикл управления рисками. Разберёте цели и задачи каждого этапа и научитесь определять, на каком организационном уровне компании появятся риски.

Познакомитесь с методами оценки рисков и сбора информации. Научитесь идентифицировать риски и определять их параметры. Изучите инструменты анализа ограничений и предположений

Изучите классификацию рисков и узнаете, как самому определять их классы. Познакомитесь с инструментами качественного анализа рынка. Поймёте, что такое Рossibility impact matrix (PI), и научитесь визуализировать риски

Узнаете, какие факторы важно учитывать для количественного анализа рисков и освоите инструменты для его проведения. Научитесь составлять карту рисков

Разберёте виды стратегий работы с рисками. Научитесь выбрать стратегию, составлять план действий и проводить противорискные мероприятия

Узнаете, какие особенности управления рисками необходимо учесть при управлении портфелем и программой проектов. Научитесь мыслить шире для определения рисков и их последствий.

Вы разработаете план управления рисками на примере кейса. Проанализируете риски, визуализируете их и выберете стратегию работы с ними. Спланируете противорискные мероприятия, проведёте мониторинг рисков после внештатной ситуации.

2 место. Курс «Риск-менеджмент» — Открытое образование

Курс посвящен обзору существующих процессов анализа и управления рисками. Цель курса – систематизация существующей в литературе информации по процессам анализа и управления рисками с акцентом на деятельность в области разработки и сопровождения ИТ систем. В результате обучения студенты приобретут набор необходимых знаний и заложат фундамент для повышения квалификации в данной профессиональной деятельности.

Формат:

Программа курса:

Курс состоит из десяти разделов и десяти недель обучения:

Урок 1. Общее введение и немного из истории управления рисками

Урок 2. Суть риск менеджмента и его актуальность

Урок 3. Анализ и управление рисками. Место риск менеджмента в общей структуре менеджмента

Урок 1. Определение основных понятий

Урок 2. Современные методики

Урок 3. Закономерности общих причин возникновения рисков

Урок 4. Цели и задачи управления рисками

Урок 5. Классификация и категории рисков

Урок 6. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Идентификация рисков

Урок 2. Методики идентификации рисков

Урок 3. Создание иерархичной структуры рисков

Урок 4. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Анализ и оценка рисков. Активы

Урок 2. Обработка риско

Урок 3. Виды анализа рисков. Обзор

Урок 4. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Фазы анализа рисков и этап идентификации

Урок 2. Обработка входных данных. Инструментарий

Урок 3. Результирующая информация. Документирование результатов

Урок 4. План реагирования и извлечение уроков

Урок 5. Переходный период

Урок 6. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Организация процедур количественного анализа

Урок 2. Параметры рисков. Распределение вероятностей рисков и их оценка

Урок 3. Матрица «Вероятность-Последствия». Другие методики

Урок 4. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Управление рисками как часть современного менеджмента

Урок 2. Активность управления рисками. Концепция приемлемого риска

Урок 3. Методы управления рисками

Урок 4. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Программа управления рисками

Урок 2. Процедуры управления рисками. Бизнес-правила

Урок 3. Методы управления рисками и их классификация

Урок 4. Разработка метрик и триггеров для процесса управления рисками и сопровождение разработанных процедур

Урок 5. Оценка эффективности и мониторинг программы управления рисками

Урок 6. Краткие итоги по модулю

Урок 1. Актуальность области анализа. Необходимые составляющие процессов

Урок 2. Роль риск-менеджера

Урок 3. Уровни зрелости компании. Управление рисками на уровне компании

Урок 4. Культура управления рисками. Совершенствование процессов

Урок 5. Краткие итоги по модулю

Раздел 10. Что дальше?

Урок 1. Возможные направления развития. Современный виток развития

Урок 2. Интеграция риск менеджмента с современными направлениями Big data, Machine и Deep Learning

Урок 3. Итоги по курсу

Результаты обучения

В результате освоения курса студент:

Курс направлен на формирование профессиональных компетенций:

3 место. Курс «Риск-менеджмент» — НИУ ВШЭ

Цель освоения дисциплины:

Планируемые результаты обучения:

Содержание учебной дисциплины:

Риск и неопределённость, типология рисков. Процесс риск-менеджмента. Банковский риск-менеджмент и его нормативная база. Место риск-менеджмента в структуре корпоративного управления. Стандарты по управлению рисками.

Меры рыночного риска: стандартное отклонение, Value at Risk, Expected Shortfall. Когерентные меры риска. Оценка VaR для портфеля акций по рыночным данным: исторический, дельта-нормальный и модельный подходы. Валидация методики оценки риска. Процентный риск и дюрация. Банковская и торговая книги. Различия в учёте инструментов. Виды стоимости: рыночная, справедливая, амортизированная, ликвидационная. МСФО 9. Понятие о риске рыночной ликвидности. МСФО 13. Риск ликвидности фондирования и ALM. Гэп-анализ.

Меры кредитного риска: вероятность дефолта (PD), потери при дефолте (LGD) и экспозиция при дефолте (EAD). Розничный кредитный риск: кредитный скоринг. Меры качества скоринговых моделей: ошибка I и II рода, ROC и CAP-кривые, коэффициенты Джини и AUC. Коммерческий кредитный риск, кредитные рейтинговые агентства. Кредитные рейтинги и основы работы с ними. Различные подходы к оценке обязательств, подверженных риску дефолта: кредитные спреды, понятие о других подходах. Кредитный риск портфеля обязательств.

Операционный риск. Аллокация капитала под операционный риск. Источники данных для оценки операционного риска и особенности его оценки. Модельный риск. Стресс-тестирование и сценарный анализ.

Элементы контроля:

Источник

Управление рисками для руководителей

Короткая прикладная программа по риск-менеджменту. Дает современные инструменты по оценке, управлению, мониторингу и контролю рисков.

Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ

«Налаженная система риск-менеджмента в вашей компании позволит повысить эффективность корпоративного управления и обеспечить рост акционерной стоимости. На программе вы узнаете, как внедрять и управлять систематическими процессами выявления, оценки и элиминирования рисков во всех сферах деятельности компании», — автор программы, к.э.н, Варвара Назарова.

Что вас ждёт на программе:

Для кого

Это программа для руководителей и собственников, которые хотят научиться анализировать, прогнозировать и управлять рисками

Специалисты компаний малого и среднего бизнеса

Руководители финансовых служб компаний

Специалисты по внутреннему аудиту

Представители бухгалтерских служб

Вы приобретёте навыки стратегического управления рисками. Научитесь определять соответствие задач риск-менеджмента бизнес-целям и задачам организации. Сможете оценивать риски принимаемых решений, научитесь методикам реагирования на риски. Узнаете как формировать и анализировать показатели эффективной работы системы управления рисками.

Система риск-менеджмента компании

Под руководстовом экспертов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург вы разберёте бизнес-кейс. Оцените риски компании, после чего построите интегрированную систему риск-менеджмента компании.

Документ об окончании

После успешного прохождения итоговой аттестации слушатель получает Удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.

Варвара Назарова

Руководитель программы и преподаватель дисциплин «Корпоративное управление в условиях риска и неопределенности», «Системный анализ корпоративных рисков», «Интегрированное управление рисками в компании», «Система корпоративного страхования»

Юрий Ичкитидзе

Преподаватель дисциплины «Управление финансовыми рисками компании. Хеджирование рисков компании»

Виктор Кракович

Преподаватель дисциплины «Системный анализ корпоративных рисков»

Геннадий Коваленко

Преподаватель дисциплины «Внутренний контроль и аудит рисков»

Программа обучения

Корпоративное управление в условиях риска и неопределенности

Основные корпоративные риски. Риск и неопределенность. Риск-ориентированное управление в компании. Стейкхолдеры компании. Корпоративная толерантность к риску. Корпоративная культура управления рисками. Ключевые мероприятия по снижению корпоративных рисков.

Системный анализ корпоративных рисков

Экономическое содержание корпоративных рисков. Корпоративная неопределенность. Функциональная классификация рисков. Типология рисков. Интегрированный корпоративный риск. Инструменты оценки рисков.

Интегрированное управление рисками в компании

Концепция корпоративного риск-менеджмента. Внутрифирменное управление рисками. Стратегическое управление рисками. Тактическое управление рисками. Техника диагностики рисков. Классификатор рисков. Идентификация рисков. Картографирование рисков.

Система корпоративного страхования

Страховая защита компании. Страхование рисков. Самострахование рисков. Метод Хаустона. Кэптивное страхование рисков. Страховой портфель компании.

Управление финансовыми рисками компании. Хеджирование рисков компании

Концепция хеджирования рисков. Инструменты хеджирования рисков. Форвардный контракт. Фьючерсный контракт. Опционный контракт. Структурированные финансовые продукты. Стратегия хеджирования рисков.

Внутренний контроль и аудит рисков

Учебный план
28.4 Кб

— Что из себя представляет очно-заочная форма обучения?

Обучение проходит в вечернее время очно или онлайн (в зависимости от формата занятий). Очно-заочная форма обучения позволяет обучаться без отрыва от трудовой деятельности.

— Чем различаются очный и онлайн формат обучения?

Очный формат подразумевает, что занятия проходят в аудиториях учебного кампуса НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. При онлайн формате ваши занятия проходят на платформе MS Teams в режиме реального времени.

— Есть ли вступительные испытания на программы?

Вступительных испытаний нет. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам выбранная программа или хотите задать уточняющие вопросы по содержанию и результатам обучения, вы всегда можете проконсультироваться у руководителя программы. Заявку на консультацию оставляйте у менеджеров набора.

— Возможно ли поступить к вам учиться без высшего образования?

На некоторых программах обучение по договору образования возможно при наличии среднего профессионального образования.

Если программа допускает обучение только на основании высшего образования, а у вас его нет — можно пройти обучение, заключив с нами договор услуг. В таком случае мы не сможем выдать вам диплом, а только сертификат о прохождении дисциплин, указанных в программе обучения.

Если вы сейчас получаете высшее образование, то диплом о переподготовке мы сможем выдать вам после того, как вы получите диплом о высшем образовании и пришлете нам его скан.

— По каким дням проходит обучение?

На очно-заочном обучении занятия проводятся три раза в неделю с понедельника по по четверг (пятницу стараемся не задействовать). За время обучения возможны занятия по субботам (в редких случаях). Расписание на первые несколько месяцев появляется за несколько недель до начала обучения.

На модульные программы (где обучение проходит раз в месяц по несколько дней) расписание составляется заранее, и вы можете ознакомиться с ним на страницах программ.

— Какой уровень загруженности во время обучения, насколько возможно совмещать обучение с работой?

Мы рекомендуем выделять в неделю от 4 до 6 часов на освоение учебных материалов, а в период написания выпускной работы добавить еще пару часов на диплом — чтобы результат устроил и вас, и выпускную комиссию.

— Можно ли пропускать занятия?

Мы понимаем, что для обучения вы будете выделять время из других сфер вашей жизни и не всегда сможете посещать 100% занятий. Мы допускаем небольшой процент пропусков, при условии, что они будут заранее согласованы с менеджером программы, и это никак не отразиться на качестве вашей выпускной работы.

— Предоставляете ли вы записи занятий?

На очном обучении запись занятий не ведётся. На онлайн обучении запись можно получить по предварительной договоренности с менеджером программы, но не стоит забывать, что ваша вовлченность в учебный процесс намного выше при личном присутствии на занятиях.

Стоимость и условия

51 000 рублей

Оплата производится единовременно до начала обучения.

Скидки для физических лиц

Выпускникам НИУ ВШЭ — 10%; по рекомендации выпускника программы ДПО НИУ ВШЭ — 5%; при подписании договора на открытом мероприятии— 5%.

Скидки для юридических лиц

При обучении двух и более сотрудников впервые — 10%; при обучении двух и более сотрудников повторно — 15%.

Оплата в кассе НИУ ВШЭ по адресу ул. Союза Печатников, д. 16 или по реквизитам из квитанции в любом онлайн-банке или отделении банка.

Как поступить на программу

Проконсультируйтесь с руководителем программы, чтобы понять цели вашего обучения и подробнее узнать о программе. Если программа не соответствует тем целям, которые вы перед собой ставите, то мы поможем вам подобрать подходящую!

Источник