закрыть позицию в альфа директ что означает

Невозможно закрыть открытую позицию на бирже

Альфа не исполняет договоры не только по банковским, но и по брокерским услугам (Альфа-Директ).

Ситуация. Была открыта позиция по инструменту Baker Hughes на бирже СПб. 30.10 хотел закрыть позицию в прибыль (с учетом всех комиссий). Однако в БД брокера возникла ошибка с именем тикера, в рез-те которой поручение на закрытие позиции подать было невозможно. Написал в Поддержку. Обещали, что исправят, а убытки компенсируют.

Сделал это, т.к. поверил первоначальным словам Поддержки от 30.10, что убытки компенсируются. Ведь они возникли по вине Альфа-Банка, который не обеспечил доступ на Биржу в течение более 2 суток, в рез-те чего я не смог закрыть позицию в прибыль, а также более двух суток были заблокированы денежные средства (недополученная прибыль).

После этого попросил Поддержку вернуть сумму комиссии, т.к. по сделке был получен убыток по вине АО «Альфа-Банк». Поддержка отказала без юридических обоснований. Что логично, т.к. обоснований нет. Видимо, таким образом Поддержка демонстрирует свою обиду на то, что они не смогли справиться с взятыми на себя обязательствами. До этого в течение года исправно платил банку все комиссии, т.е. свои обязательства по Договору исполнял в полном объеме. А банк не только не исполнил свои обязательства, но еще и отказался признать их нарушение и компенсировать. Не говоря о том, что об изменении тикера биржей было известно не менее, чем за месяц до 30.10, и у банка были все возможности подготовиться к этому заранее.

Так что обратите внимание на подход. Ошибки есть у многих компаний. Но есть те, кто их признают и компенсируют в стиле Win-Win, т.к. смотрят на бизнес стратегически и системно. А есть такие как Альфа.. И потом сотрудники Альфы будут сами приходить в др. компании, получать такой же сервис и удивляться.. Долго разговаривал с Поддержкой, показывал, что в обществе все связано (Поддержка расстроит клиента ошибкой, клиент-врач на нервах допустит ошибку при операции уже своему клиенту-пациенту, и так далее по цепочке это возвращается обратно Поддержке), всеми силами (как общекультурными понятиями, так и прямыми юридическими обязательствами) искал выход Win-Win. Но ни в какую. Когда-то Молоток и Связной-банк занимали такую же позицию из-за суммы в 10 р. Где сейчас эти компании? Почему клиент ищет Win-Win, а компания ищет Loose-Loose? Почему Альфа хочет избавиться от клиентов? Чем это выгодно компании?

Источник

Торговля с использованием заемных средств

Маржинальная торговля дает возможность покупать на сумму большую, чем есть на брокерском счете, или продавать активы, которые берутся в долг у брокера, открывая «короткую» позицию. Брокер предоставляет кредит под обеспечение ценных бумаг, которые покупает или продает клиент.

Доступные инструменты. Маржинальную торговлю можно использовать со следующими инструментами:

— российские акции, облигации

— инструменты срочного рынка

Лимит кредитования. Сумма, на которую может рассчитывать клиент, зависит от конкретного инструмента и уровня риска клиента.

Параметры маржинальной торговли по каждому инструменту размещены на сайте Альфа-Инвестиции в разделе Обеспечение

Уровни риска бывают стандартным и повышенным.

Стандартный уровень риска присваивается клиентам по умолчанию.

Повышенный уровень риска присваивается по заявлению клиента (оформляется в личном кабинете). Переход клиента со стандартного уровня риска на повышенный возможен при соблюдении одного из двух условий:

1. Величина портфеля в Альфа-Инвестициях не менее 3 млн рублей

2. Величина портфеля в Альфа-Инвестициях не менее 600 тыс рублей + Брокерский счет открыт не менее 180 дней назад + Операции по брокерскому счету совершались не менее 5 дней

Margin call. Высокий риск использования непокрытой позиции связан с margin call.

Margin call – это ситуация, при которой сумма собственных средств меньше, чем того требует регулятор (ЦБ). То есть залог по кредиту обесценился. В случае margin call брокер обязан принудительно продать часть или всю позицию клиента.

Источник

Маржинальная торговля через «Альфа-Директ»

«Альфа-Директ» — одно из подразделений Альфа-Банка, предоставляющее брокерские услуги. С помощью него можно инвестировать в активы, которые размещены на бирже и внебиржевом рынке. Этот брокер будет полезен как для инвесторов, так и для трейдеров, т.к. есть возможность осуществлять через «Альфа-Директ» маржинальную торговлю.

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля — проведение торговых операций с использованием денег.

Маржинальная торговля — это заключение контрактов за счет заемных средств, т.е. торговля активами в кредит. Альфа-Банк представляет такую услугу своим клиентам. Она называется «непокрытая позиция».

С помощью такой торговли трейдер может приобретать активы на сумму, которая больше той, что находится на его брокерском счете, а также продавать активы, которые не находятся в его собственности. Для этих целей брокер Альфа-Банк предоставляет клиенту кредит.

Для трейдинга через «Альфа-Директ» рекомендуется подключать тариф «Альфа-Трейдер». Он взимает комиссию в зависимости от количества сделок в течение дня. Для торговли на бирже процент составляет 0,049% при условии оборота контрактов общей суммой менее 100 тыс. руб. Для валютного обмена применяется комиссия 0,051% при сделках менее 50 млн руб. в день.

Доступные инструменты торговли в Альфа-Банке с плечом — список

Альфа-Банк предоставляет несколько инструментов для торговли с плечом. Они разделяются на 2 типа:

Срочный рынок

У данного брокера нельзя открывать короткие и длинные сделки на ценные бумаги срочного рынка (опционы и фьючерсы).

Валюта

«Альфа-Директ» позволяет открывать позиции на такие валюты, как доллар, евро, британский фунт, швейцарский франк. Минимальный лот сделки — 1 000 денежных единиц.

«Альфа-Директ» позволяет торговать разными валютами.

Брокер предоставляет высокое маржинальное плечо. Также есть возможность выводить средства на дебетовый счет.

Российские акции и облигации

В «Альфа-Директе» представлены обыкновенные и привилегированные российские акции, государственные и муниципальные облигации.

Ставка риска по большинству активов этой группы находится в пределах 0,3-0,5, реже 0,75.

Американские акции

У представленного брокера можно осуществлять маржинальную торговлю активами крупнейших американских эмитентов. Например, Adobe Inc., Adidas AG, Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и др.

«Альфа-Директ» для таких позиций выставляет низкие ставки риска 0,3-0,5.

Условия торговли

Альфа-Банк проверяет, подходит ли клиент для условий торговли заемными средствами, перед тем как предоставлять ему такую возможность.

Лимит кредитования

Лимит кредитования — это денежная сумма, которая может быть предоставлена в кредит клиенту. Она зависит от инструмента спекуляций и уровня риска, присвоенного данному человеку.

Лимит кредитования — максимальная сумма кредита.

При получении денег на совершение сделок клиент обязан оставить в качестве залога какой-либо актив (акцию, облигацию, валюту).

Уровни риска

Уровни риска клиента в «Альфа-Директе» делятся на 2 вида:

Чтобы перейти на повышенный уровень риска, необходимо заполнить заявление в «Личном кабинете». Для одобрения заявки должно соблюдаться одно из условий:

Условия поддержания непокрытых позиций

Для того чтобы узнать все нюансы обслуживания, необходимо на официальном сайте «Альфа-Директа» alfadirect.ru в разделе «Документы и реквизиты» открыть «Условия поддержания непокрытых позиций». В этом подразделе отображены все ставки по кредитным сделкам.

Для того чтобы узнать условия, нужно перейти на официальный сайт «Альфа-Директа».

Ставка риска*100 — это доля денежных средств клиента в совершении сделки.

1/ставка риска — биржевой ключ, который показывает, во сколько раз брокер готов увеличить позицию трейдера.

Например, у акции компании «Норильский никель» ставка риска составляет 0,311. Чтобы клиент мог открыть сделку на 1 млн руб., ему нужно только 311 тыс. руб. собственных средств, остальное предоставит брокер.

У клиентов с повышенным уровнем риска эти ставки меньше. Соответственно, они могут получить больше денег для маржинальной торговли.

Инструменты для маржинальной торговли

Брокеры самостоятельно определяют список инструментов для торговли с плечом. Через «Альфа-Директ» сделки такого типа можно осуществлять с помощью российских и иностранных акций (обыкновенных и привилегированных), государственных и муниципальных облигаций, валютой.

Не все инструменты доступны для открытия коротких и длинных позиций.

Как открыть позицию

Открыть сделку можно через «Альфа-Терминал». Он доступен всем клиентам Альфа-Банка. С помощью этой программы можно посмотреть доступную сумму с учетом непокрытой торговли для интересующей ценной бумаги в окне «Торговый Приказ».

«Альфа-Терминал» доступен всем клиентам.

Подтверждать и согласовывать дополнительные деньги не нужно. «Альфа-Директ» делает это автоматически.

Совершение сделки с кредитным плечом

Кредитное плечо — это мультипликатор, который показывает, во сколько раз увеличится или уменьшится капитал.

Традиционно оно используется для:

Чтобы осуществлять такие сделки, нужно переключить маржинальный режим в «Личном кабинете».

Возврат кредита

Для закрытия позиций по маржинальному кредиту нужно вернуть средства, которые брокер давал в долг. Если кредит был взят деньгами, то нужно пополнить брокерский счет на необходимую сумму. Если брокер давал в долг ценные бумаги, то нужно зачислить эти активы в инвестиционный портфель. Задолженность закроется автоматически.

Начисление процентов

За маржинальную торговлю в течение 1 дня проценты не начисляются. Нужно платить только комиссии за сделку согласно тарифному плану.

Проценты не начисляются за один день маржинальной торговли.

За перенос непокрытой позиции на следующий торговый день выплачивается ставка тарифа и комиссия за сделку по «РЕПО», которая составляет 0,003%.

Могут ли принудительно закрыть позиции

Часто встречаются высокорискованные ситуации «Маржин-колл» (Margin-Call), когда стоимость активов, которые клиент приобрел за счет заемных средств, движется в противоположную от ожиданий сторону. В результате убыток ложится на плечи спекулянта.

Чтобы сделка оставалась открытой, нужно знать, какая минимальная сумма должна быть на брокерском счете. Для этого в документе по условиям поддержания непокрытых позиций нужно смотреть на минимальный риск.

Минимальный риск*100 — это баланс счета, при понижении которого произойдет закрытие сделки, чтобы выполнить требования регулятора (Центрального Банка). Максимально допустимая просадка составляет 167 тыс. руб.

В результате происходит снижение стоимости портфеля. В этом случае брокер принудительно закрывает сделку трейдера.

Альфа-Банк — как сделать шорт

Короткая позиция, или шорт, — это продажа активов, которые не находятся в собственности. Альфа-Банк предоставляет своим клиентам совершать такие сделки.

Как работает короткая позиция

Совершение коротких сделок осуществляется с помощью кредитования. Трейдер одалживает у брокера необходимые ему ценные бумаги и продает их. Далее необходимо откупить эти активы за сумму, которая будет меньше, чем при продаже. Если такая операция совершается, то разница продажи и покупки будет являться прибылью клиента.

Трейдер продает необходимые ценные бумаги.

В каких случаях не нужна

Рекомендуется открывать короткую позицию для заработка на падении акции, если вы уверены, что активы какой-либо компании упадут.

Не стоит спекулировать для получения дополнительных денежных средств на свой брокерский счет. Преследуя такую цель, можно использовать кредитное плечо.

Недостатки

Используя какой-либо инструмент и метод инвестирования, необходимо изучить все тонкие моменты, чтобы не потерять свой капитал.

В заработке на коротких позициях следует выявить несколько моментов, которые могут отрицательно отразиться на вашем инвестиционном портфеле:

Что с дивидендами

На фондовом рынке есть такое понятие, как «дивидендный гэп». Это падение цены акции на сумму дивидендов предприятия после дивидендной отсечки. Если у спекулянта на этот момент открыта короткая позиция, то он будет вынужден заплатить первоначальному владельцу дивиденды со своих денег и произвести отчисления НДФЛ 13%.

Некоторые брокеры не дают совершать шорт-сделки перед дивидендным гэпом и принудительно их закрывают.

Пример с покупкой акций

Трейдер ожидает падения акции компании Сбербанк и хочет их продать по цене 2500 руб. за лот, но он не владеет этими активами, а на его счете всего 2000 руб. В этом случае он берет ценные бумаги в кредит у брокера, которые нужно будет вернуть обратно.

С учетом приобретения активов баланс брокера составил 2000+2500=4500 руб.

Спустя некоторое время наблюдается снижение стоимости акций Сбербанка до 2000 руб. Трейдер принимает решение закрыть позицию, откупая лот активов.

В результате сделки баланс счета клиента составил 4500-2000=2500 руб.

Поскольку у трейдера на брокерском счете не было активов Сбербанка, то прибыль со сделки составила 2500-2000=500 руб.

Отзывы трейдеров

Капитон, 35 лет, Нижний Новгород:

Я занимаюсь трейдингом уже 7 лет. С помощью маржинальной торговли можно получить дополнительные деньги. Нужно просто открыть позицию на переоцененную акцию и ждать ее падения. Полученный доход можно реинвестировать в более долгосрочные стратегии.

Василий, 42 года, Москва:

Сделка с плечом является рисковым активом. Нужно тщательно продумывать план действий, чтобы не уйти в убыток. Важно помнить, что кредит — это заемные средства под процент брокеру. В результате с дохода будут сняты как проценты, так и комиссия «РЕПО». При открытии сделок перед датой отсечки также придется заплатить дивиденды предыдущему владельцу ценной бумаги и НДФЛ из своего кармана.

Источник

Неофициальный форум клиентского терминала Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ 4). Обсуждение терминала, обмен опытом, разработка скриптов индикаторов и стратегий.
► Перейти на официальный сайт ► Материалы для обучения ► Открыть брокерский счет в Альфа-Банке

Общие вопросы по разработке > закрытие позиции

закрытие позиции

Re: закрытие позиции

Непрочитанное сообщение evge » 14 авг 2016, 11:36

От таймфрейма зависит.

Если ТФ > 1 минуты, то нет, т.к. сигналы приходят на закрытии бара. Т.е. каждый следующий бар будет всегда закрытием позиции в данном случае и будут > 1 (кратно таймфрейму).

Re: закрытие позиции

Непрочитанное сообщение evge » 14 авг 2016, 12:19

Пример реализации с сохранением индекса бара.

Если разница времени открытия позиции и времени текущего бара отрицательная (перенос на след день), позиция так же закрывается.

/**ClosePositionMinute
Developed by evge;**/

AddGlobalVariable(«OpenPosition», Types.Int, 0);
>

Re: закрытие позиции

Re: закрытие позиции

Непрочитанное сообщение evge » 14 авг 2016, 12:35

Re: закрытие позиции

Непрочитанное сообщение evge » 14 авг 2016, 12:42

т.к. мы проверяем динамически позицию открытую и значение глобальной переменной сохраненного индекса открытия позиции и значение присваиваем на следующей итерации после открытия позиции, то необходимо брать предыдущий индекс бара.

Re: закрытие позиции

Re: закрытие позиции

Непрочитанное сообщение evge » 14 авг 2016, 12:47

можно, но мне проще описать алгоритм входа выхода и я подумаю, можно ли такое реализовать в АД4.

Проще и быстрее будет описать алгоритм словами. Я попробую, по возможности, накидать код для АД4, если это быстро получится.

Re: закрытие позиции

Re: закрытие позиции

var BAR, P: integer;
var z: float;
var exit_f: float;
var ema_per, atr_per: integer;
var ma, C: float;
var exit_limit, exit_dist: float;
var uptrend: boolean;
var timeout: integer;

ema_per := 130; // period of MA
atr_per := 6;
exit_f := 0.6; // factor * Range for exit
timeout := 1;

EnableTradeNotes( false, false, true );
PlotSeries( GaussianSeries( #Close, ema_per, 4), 0, #red, #Thin );
DrawLabel( ‘Gaussian( Close, ‘ + IntToStr(ema_per) + ‘)’, 0 );

// Trading System
StartPeekCheck(1, 0);
InstallTimeBasedExitR( timeout );

// intermediate values
z := ATR(Bar, atr_per);
C := PriceCloseR(Bar); // most recent close
ma := Gaussian(Bar, #Close, ema_per, 4); // moving average

uptrend := (C > ma); // what is the trend?

// Entry Rules
// enter a new position at Open of each Bar
if uptrend then BuyAtMarketR(Bar+1, » )
else ShortAtMarketR(Bar+1, » );
end;

Источник

Как торговать ну низзя:)

Все наш старый знакомый…

Дураков учить — только портить…

Ну а зачем ММ вести котировку ниже:) Чем вот руководствовался этот пентюх?

Дальше, дело техники. ММ берет его в капкан и выносит.

Горе-трейдер усредняется на следующий день:)

Капкан все сильнее сжимает тестикулы нашего мамкиного трейдера…

Не выдержала душа поэта…он закрывает убыточный шорт…а счастье было так возможно…

Большинство торгует, как слепые котята. Потому 99% и сливают постоянно…

А вот, как это видит ММ.

Ну задайте себе элементарный вопрос…

Вы продаете, а кто вашу сделку закрывает? Правильно: ММ
Вы ПРОДАЛИ, а он купил.

Он выносит котировку и ведет ее выше. Ему надо сделку закрыть в ПЛЮС. Это его бизнес! Зарубите себе на носу. Теперь у него задача вынести котировку выше, а это ему ничего не стоит. Он руководит стаканом. И он же заставит ВАС (кто шортил) закрыть свой шорт/откупить…то есть купить у НЕГО тот объем, что вы ранее ему же и продали! Понятно вам…

Первая часть Марлезонского балета:
MIRMA продает ММ акции АЭРОФЛОТА по цене 107,5 (буду брать по среднему…не столь важно до десятых)
ММ покупает акции у MIRMA по этой цене

MIRMA усредняется.
MIRMA продает ММ еще акций Аэрофлота по цене 109,70
MIRMA Усложняет себе жизнь, ведь ММ теперь надо вынести еще выше котировку, чтобы теперь и эту сделку закрыть в плюс.

MM ВЫНОСИТ АКЦИЮ ЕЩЕ ВЫШЕ И ВЫНУЖДАЕТ MIRMA закрыть свой шорт.
То есть ММ вынуждает MIRMA купить тот объем, что 21 и 22 числа MIRMA продал ММ.

ВЫ ВСЕГДА В ЛОВУШКЕ. У ММ ВСЕ КАРТЫ НА РУКАХ. ММ всегда будет закрываться в ПЛЮС.

Мы видим на графике продолжающийся вынос, потому что пропорция не упала. Есть еще сидельцы, которых надо вынести. ВЕДЬ ММ не будет закрывать сделку в УБЫТОК.

По итогу в шорте можно выжить только 2 способами:
Главное условие: Если не ваш шорт причина движения, то у вас есть шанс.
Вы сидите ровно до того момента, пока
а) ММ не вынесет большинство шортил и поедет на юг, подспудно снижаясь на накоплении лонгов. То есть по простому, пока не изменится пропорция шорты/лонги в сторону лонгов.
б) не найдется ИДИОТ, кто возьмет большой сайз в лонг и все шорты уже для ММ не будут учитываться (цели выносить их уже не будет). Как показала практика наблюдения за ЛЧИ, среди трейдеров-капиталистов такие кадры через одного. То есть по простому, пока также в моменте не изменится пропорция шорты/лонги в сторону лонгов.

Вся беда в том, что в отсутствии лонгов по акции ( она легкая) ММ против шортов ее может унести очень высоко. Пропорция со временем увеличится в сторону лонгов и котировка МЕДЛЕННО пойдет вниз, НО НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО КОМИССИЯ ЗА ШОРТ ЖРЕТ ДЕПОЗИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ (вот поэтому ММ СНИЖАЕТ КОТИРОВКУ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО) И ВАША СРЕДНЯЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ…тем самым у вас возрастает риск того, что ММ даже, если котировка пошла в вашу сторону, НЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫЙТИ ИЗ ПОЗИЦИИ В БЕЗ УБЫТОК/ВЗЯТЬ ПРОФИТ.

В этой ситуации может спасти усреднение, но надо понимать, когда сменится пропорция, чтобы бить в цель. А не, как наша мамкин-трейдер, бездумно входить в шорт и также бездумно усредняться по ходу движения.

Источник